Random Walk Index (RWI) Michael Poulos ist ein Erfinder des Random Walk Index. Sein Ziel war es, einen Indikator zu entwickeln, der eine bessere Wirkung als eine fixierte Rückblickperiode und jede herkömmliche Glättungstechnik haben würde. Die Basis des RWI ist eine Theorie des kürzesten Weges von einem Punkt zum anderen. Falls die Preise für eine Periode zu weit von der Linie entfernt bleiben, wird die Bewegungseffizienz als minimal angesehen. Sehr zufällige Bewegung erzeugt erheblich fluktuierende RWI. Die Anzahl der Perioden, die von Poulos für eine effektive RWI-Anwendung empfohlen wird, beträgt 2 bis 7 für die kurzfristige, ob die langfristige erfordert von 8 bis 64 Perioden. Es wird getan, um die kurzfristigen Schwankungen und langfristigen Trends zu zeigen. RWI-Spitzenzeiten kurzfristig zeigen mit den Preisniveaus an, ob sein Unterseiten beschreiben Sie die Preise sinken. Die Langzeitanalyse beschreibt RWI-Peaks über 1,0 als Hinweis auf einen verlässlichen Aufwärtstrend. Stabile Abwärtstrends werden durch RWI unter niedrigen Werten über 1,0 angezeigt. Langfristige RWI-Werte von Highs liegen über Null und das Langzeit-RWI von Tiefs liegt über 1,0, das Handelssystem, das RWI verwendet, sollte kurz dauern (oder long eingeben). Close long (oder enter short) findet statt, wenn das RWI der Tiefstwerte über 1,0 liegt und das kurzfristige RWI mit den Höchstwerten 1,0 übersteigt. RWI ist das Verhältnis der tatsächlichen Preisentwicklung zu einem zufälligen Weg. Sollte der Umzug diesen Wert übersteigen, sollte der Index 1,0 übersteigen. MetaTrader 5 - Trading Random Walk und der Trend Indicator Einleitung Das Münzwurfspiel gibt es schon seit Ewigkeiten. Lassen Sie uns dieses Spiel spielen, aber mit den Absichten, die Mechanismen des technischen Handels auf dem FOREX-Markt auszuprobieren und zu verstehen. Wir sind nicht der Erste, der eine Münze in die Hände nahm. Diejenigen, die mehr über die Wahrscheinlichkeitstheorie lernen wollen, können sich auf das Buch Eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen von William Feller beziehen. Unser Ziel ist es, die Mechanismen des Handels zu verstehen. Random Walk und seine Eigenschaften Zunächst können Sie simulieren das Ergebnis eines Münzwurfspiel, mit einem Generator von Zufallszahlen. Also, lassen Sie die Köpfe a, 1 und tails werden -1. Das Ergebnis des i-ten Werts der Münze ist x (i) p (12), wobei p (12) eine Funktion ist, wobei die Werte 1 mit der Wahrscheinlichkeit von 12 und dem Wert -1 mit der gleichen Wahrscheinlichkeit 12 sind Dann ist der Random Walk einfach die Summe von x (i). Der Einfachheit halber beginnen wir von Null. Abbildung 1. Random Walk: (vertikale Achse - aktuelle Position auf der Linie, durch die horizontale Achse - Zeitschritte) Der Random Walk wurde gut untersucht und hat einige bemerkenswerte Eigenschaften. Lasst uns diejenigen zusammenfassen, die für uns nützlich sind: Das Arcsin-Gesetz. Je länger wir eine Münze werfen, desto weniger geht die Random-Walk-Position durch Null. Etwa 90 Prozent der Zeit Random Walk auf einer Seite von Null befindet. Eigentlich sind diese beiden Sätze im realen Handel nutzlos. Und wir brauchen sie grundsätzlich nur, um die Unterschiede zwischen den realen Währungskursen und dem Random Walk zu betonen. Die Random-Walk-Tabelle ist ein Fraktal, das heißt, es bleibt mit der Veränderung einer Skala ähnlich. Ein Fractal ist ein schönes Wort, sowie die Bilder von Fraktalen. Es ist nützlich, dass die statistischen Parameter des Random Walk skaleninvariant sind. Der betrunkene Matrosensatz. Der Zufallswanderweg ist die Spur eines betrunkenen Seemanns, der, nachdem er das Geld ausgegeben hat, die Taverne mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit verlässt, die der Quadratwurzel der Anzahl der Stufen (oder Münzenwürfel) proportional ist. Dies ist ein sehr nützliches Theorem, weil es uns erlaubt, die Zufälligkeit oder Nicht-Zufälligkeit von Ereignissen zu beurteilen. Wenn wir irgendwie haben, haben wir 65 Köpfe aus 100 Würfen gewonnen, dann hatten wir einfach Glück, oder sollten wir einen Teil des Preises mit dem Nutzen eines solchen Wunders teilen, kann der Random Walk für den Handel genutzt werden. Nun, eigentlich haben die Schüler längst bemerkt und spielen Köpfe oder Adler in Pausen zwischen den Klassen. Der Random Walk kann benutzt werden, um einen Spielmarkt zu organisieren. Alle Handelsregeln wie auf dem gegenwärtigen Markt würden zutreffen, aber anstatt, die Wechselkurse zu nehmen, nehmen wir die gelegentlichen gehen Rate. Wie immer gibt es einige Vermittler. Die die Spreads, Provisionen und Steuern zu nehmen. Aber wir werden sie bitten, nichts für jetzt zu nehmen, und nicht unser Spiel zu verderben. Ein paar Kommentare zum Handel: Mit dem Random Walk ist es unmöglich zu erraten, wo sich die RW Position im nächsten Moment bewegen wird. Die Position kann sich auf einer beliebigen Distanz, wie in ein Plus oder Minus, über eine hinreichend große Anzahl von Zeitschritten von Null weg bewegen. Kein Handelssystem kann in der Regel weder gewinnen noch verlieren auf dem Random Walk Preise. Hier ist es wert zu beachten, dass, während dies ein Spielmarkt ist, die Balance des Handelssystems negativ werden kann. Wir handeln eine begrenzte Anzahl von Zeitschritten. Beim letzten Wurf, alle Angebote schließen. Das durchschnittlich Schlüsselwort kann durch den Ausdruck ersetzt werden, wenn er über die Menge aller möglichen Werte gemittelt wird. Wenn die Einzahlung des Handelssystems begrenzt ist und nicht in negativ gehen kann, dann ist die folgende Aussage wahr: Jedes Handelssystem, das aktiv auf den Zufallspfad-Daten handelt, wird Geld verlieren, bis sie alle weg sind. Wenn wir Vermittler ermöglichen, eine kleine Ausbreitung von jedem Geschäft zu nehmen, dann werden die Mittel mit einer Rate verringern, die proportional zur Anzahl der Abkommen ist. Die optimale Strategie beim Handel mit Vermittlern - ist überhaupt nicht zu spielen. Wenn Sie wirklich wollen, zu handeln, dann ist Ihre beste Wette, um alles in einem Geschäft. In diesem Fall ist die Gewinnwahrscheinlichkeit maximal, beträgt aber immer noch weniger als 0,5. Die meisten Indikatoren und Expertenberater werden an den Random Walk-Daten arbeiten. Viele von ihnen geben Signale zu kaufen oder zu verkaufen. Aber ihre Signale sind absolut sinnlos. Im Falle der Handel mit Random Walk Daten mit Anwesenheit von Vermittler eine richtige Expert Advisor sollte eine einzige Empfehlung geben: Geben Sie nicht den Markt. Die Werte des Z-Kontos für eine Handelsstrategie, die auf Random-Walk-Daten basiert, werden normalerweise auf Null verteilt. Der spezifische Wert des Z-Kontos für einige RW-Daten ist keine Handelsstrategie. Bei Verwendung der Random-Walk-Daten sind alle Katzen grau, in dem Sinne, dass alle Handelsstrategien gleich sind. Trading-Strategien unterscheiden sich in die Art und Weise zu erraten, die künftigen Veränderungen, und die Lage der Random Walk ist unmöglich zu prognostizieren. In Random-Walk-Daten können wir Trends, Zyklen, Umkehrmuster, Kanäle und andere technische Analyse-Attribute beobachten. Diese sind alle imaginären Muster und sie helfen nicht im Handel. Das ist die Psychologie eines Händlers - um Oasen in der Wüste zu sehen, wo man nicht einen Tropfen von Informationen finden kann. Wenn zwei Personen mit einer begrenzten Anzahl von Münzen alle in Kopf oder Schwanz spielen, dann wird der durchschnittliche Sieger derjenige sein, der mehr Münzen hat, da das Spiel automatisch beendet wird, sobald das andere Geld ausläuft. Wenn Köpfe oder Schwänze von dem Händler und dem Markt gespielt werden, sind die Gewinnchancen des Händlers im Durchschnitt proportional zum Verhältnis des Handelskapitals zum Marktvolumen. Um es einfacher zu machen - der Trader hat keine Chance. Auch wenn es keine Moderatoren gibt. Eine Meisterschaft kann auf dem Random Walk Daten gehalten werden. Die virutale Ablagerung wird jedem Teilnehmer gegeben. Die Sponsoren versprechen echten Geld für diejenigen, die die meisten virtuellen Geld zu bekommen. Die mathematische Erwartung der Gewinne wird deutlich positiv. Das Problem ergibt sich aus der Umsetzung der Martingalstrategie, optimiert für die Meisterschaft. Die aggressivsten Spieler werden alle ihre Einzahlung gut vor dem Ende abtropfen lassen, während die vorsichtigen werden nicht genug Rack genug. Unter den mittleren Jungs, wird eine Lotterie gespielt werden die Random Walk. Interessanterweise sollte die Strategie nicht nur für die Anzahl der Münzwürfel, sondern auch für die Anzahl der aggressiven und anderen Teilnehmergruppen optimiert werden. Aber wir lassen es für einen anderen Artikel. Die Schönheit der Random Walk ist, dass es uns erlaubt, solche Optimierungsprobleme wie numerische während der Simulation, sowie analytisch zu lösen. Und sobald ein Problem gelöst und verstanden wird, kann es in einem realen Leben verwendet werden. Die Unterschiede zwischen den realen Währungszitaten und den Random Walk-Daten Die Aussagen von 1-8 sind eher pessimistisch. Sie prognostizieren den unbedingten Verlust der Anzahlung für jeden Händler auf dem Random Walk Markt. Aber die Anführungszeichen der Währungspaare unterscheiden sich von den Zufallspfad-Daten. Diese Unterschiede - ist der Schlüssel zum Aufbau einer profitablen (durchschnittlich) Handelsstrategie. Lets Liste der wichtigsten Unterschiede zwischen den realen Währungen Preise und die Random Walk Daten. Der reale Wechselkurs ist durch fundamentale ökonomische Faktoren begrenzt und befindet sich innerhalb eines bestimmten horizontalen Grundkanals. Auf dieser Grundlage können wir beispielsweise eine Trading-Strategie aufbauen, die auf der Volatilität auf großen Zeitrahmen basiert. Die Änderungen eines realen Wechselkurses können manchmal vorhergesagt werden, zB basierend auf den aktuellen Nachrichten. Es gibt Unterschiede in den statistischen Verteilungen der Parameter des realen Wechselkurses und denen von Random Walk. Diese sehr allgemeine Aussage ist der Schlüssel für die überwiegende Mehrheit der Handelsstrategien. Die reale Währung oder die Random Walk werden als eine Reihe von Zahlen betrachtet. Die Aufgabe besteht darin, statistische Regelmäßigkeiten in der Reihe zu finden und auf dieser Grundlage die weiteren Werte vorherzusagen. Eine Reihe von Änderungen in der Random Walk ist eine Reihe von zufällig genommen 1 und -1. So finden wir statistische Trends in dieser Serie Diese Ausgabe fällt zusammen mit der Aufgabe der Überprüfung der Reihenfolge für Zufälligkeit. Es gibt eine Menge von Zufallstests entwickelt. Wenn irgendein Test die Zufälligkeit in einer Serie zeigt, kann eine Handelsstrategie auf ihrer Basis aufgebaut werden. Das Konzept der Trends Der einfachste Test ist der folgende. Die Zahlen von 1 und -1 in einer Sequenz sollten ungefähr gleich sein. Durch das betrunkene Matrosen-Theorem kann die Zahl von 1 von der Zahl von -1 im allgemeinen um nicht mehr als die Quadratwurzel der Anzahl von Daten in der Sequenz abweichen. Für eine echte Rate wird dieser Zufallstest einfach durch die Begrenzung der realen Raten durch den Grundkanal durchgeführt. Hier können wir keine Handelsstrategie aufbauen. Ein weiterer Test ist viel interessanter. Lets count die Anzahl der 1,1, 1, -1, -1,1 und -1, -1 Ketten. In einer zufälligen Reihenfolge sollte ihre Zahl annähernd gleich sein (wiederum, ähnlich dem Theorem über den betrunkenen Seemann). Wenn die Anzahl der Ketten (umbenannt 11) plötzlich die Anzahl der - (1, -1) Ketten stark überschreitet, dann konstruieren wir eine Strategie: Nach jedem bieten wir auf. Nach den Statistiken sollten wir mehr als in der Hälfte der Fälle zu gewinnen. Lasst den letzten Absatz in die Händlersprache übersetzen. Die beliebtesten Trading-Strategien sind Trend-Folgestrategien. Um den Trend in der Zeit zu erkennen, zu springen und es in der Zeit - ist das Hauptziel dieser Strategien. Aber es gibt falsche Trends - Mirages, wie in Random Walks. Der oben beschriebene Test der Anzahl der Ketten wird dazu beitragen, den falschen Trend von einem wahren zu unterscheiden. Wenn die Anzahl der Ketten größer ist als die Anzahl der - und -, dann hat die RW Trend - und Trendfolgen-Strategien. Wenn nicht, dann sollten wir nicht auf dem Markt auf Signale, basierend auf Trend-folgenden Strategien. Wir können nicht nur die Binomketten (, -, -, -), sondern auch die dreidimensionalen (, -, -) und noch längere Ketten betrachten. Wir können die Anzahl der Trending (, ---,) und Anti-Trending (-, -, -) Ketten zählen oder jeder Kette einen Trendkoeffizienten zuordnen und die Summe unter Verwendung der Koeffizienten berechnen. Letztendlich werden diese Aktivitäten zur Berechnung der Z-Punktzahl führen. Aber die Z-Punktzahl hier wird nicht in einer Reihe von Win-Lose-Strategien berechnet, wie es die Händler gewöhnt sind, sondern im Hinblick auf die Geschwindigkeitsänderungen. Eine negative Z-Punktzahl gibt an, dass es eine Trendreihe gibt und ein positiver Z-Score die trendfreie Serie anzeigt. Die Betrachtung von langen Ketten und die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert eine ausreichend lange Reihe (ab 30). Unser Ziel ist es, die Trend-Indikator zu konstruieren, und die Berücksichtigung der langen Serie wird zu Verzögerungen des Indikators führen. Die Betrachtung von binomischen Ketten kann mit einer Reihe von 8 Elementen begonnen werden. Deshalb, um den Indikator zu konstruieren, betrachten wir die Binomketten. Für eine ernsthafte Untersuchung der Random Walk (sagen wir, einen RW-Simulator zu bauen), müssen wir die Z-Score verwenden. Die Illustration von Trends in Random Walk Lets illustrieren das Trend-Konzept auf dem Random Walk. Eine Definition eines Trends ist wie folgt: Ein Trend - eine Erinnerung an die vorherigen Veränderungen. Der Random Walk erinnert sich nicht mehr an seine Geschichte. Nun läßt man den Speicher addieren, so daß das Ergebnis der i-ten Münze x (i) p (12 ax (i-1)) ist, wobei a-trending zwischen -12 und 12 liegt. ) 1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 12ax (i-1) und -1 mit der Wahrscheinlichkeit von 12-ax (i-1) erzeugt. Wenn lt0, dann ist die Random Walk Anti-Trending. Wenn gt0, dann ist es Trending. Wenn 0, dann hat der Random Walk keinen Trend. Die Random Walks, die auf einer gleichen Folge von Zufallszahlen erzeugt wurden, sind in der Abbildung dargestellt. Abbildung 2. Die generierten Zufallsläufe: Trend (rot, a 0.2), trendlos (blau, a 0) und Anti-Trending (gelb, a - 0.2) Wie wir sehen, Hohe Volatilität, die Neigung, geneigte Kanäle zu bilden. Die Anti-Trending Random Walk ist relativ geringe Flüchtigkeit, neigt dazu, sich in einem horizontalen Kanal. Auf dem realen Markt, ist die Unterscheidung zwischen den Trends und Anti-Trading RWs nicht so einfach, vor allem, wenn der Trend schwach ist. Eine Trendanzeige ist zwingend erforderlich. Wie oben erwähnt, ist der Handel auf Trend-weniger und Anti-Trending RWs, mit Trendfolgen-Strategien ist ein sicherer Weg, um die Anzahlung zu verlieren. Wenn eine Trend-RW können Sie mit den Trend-folgenden Strategien Handel. Die Kunst des Trendfangens und - betrachtens von Trendumkehrpunkten kann durch statistische Methoden der Mathematik ersetzt werden. Aber die Frage bleibt offen: gibt es genug nicht-zufällige Gewinne, um den Vermittler zu bezahlen und noch im Gewinn zu bleiben Um die ungefähre Antwort zu erhalten, müssen wir uns dem Trendanzeiger zuwenden, der am Ende dieses Artikels zur Verfügung gestellt wird. Wenn ein Anti-Trending RW, können wir Volatilität. Ein Anti-Trending-RW zielt darauf ab, irgendeinen abfallenden Trend zu brechen und in einen horizontalen Kanal zu bewegen. Sie können den Take Profit an beliebiger Stelle im horizontalen Kanal einstellen, unabhängig vom aktuellen Trend und dem Stop Loss über die Kanalgrenzen hinaus. Egal, wo auf dem Kanal der Preis wandert, wird es schließlich in Kontakt mit dem Take Profit kommen. Wenn ein Trend-weniger RW, können wir nicht mit trend-folgenden Strategien Handel. Wir müssen andere Ideen, wie die Idee des Radfahrens verwenden. Vorschlag für einen Random Walk Simulator Der Random Walk mit einem Trend ist auch nützlich für das Testen von Handelsstrategien. Wir können RW - Simulator auf der Basis der Funktion: Amp Amplitude, P (.) - die Wahrscheinlichkeitsfunktion, Trend - den Trend, die Funktion der vorherigen Änderungen, Zyklus - Zyklus, eine Funktion der Zeit, Limit - eine Funktion erstellen Der Random Walk, Erwarten - die Erwartungen, die Funktion der künftigen Veränderungen. Die Parameter dieser Funktionen werden an die statistischen Parameter der realen Raten angepasst. Die Simulation der realen Sätze durch den Random Walk hat einen viel tieferen Sinn als nur eine Darstellung der Schwäche der menschlichen Wahrnehmung. Die RW-Simulation der Raten-Daten ermöglicht es Ihnen, jeden Expertenratgeber auf dem COMPLETE Satz von möglichen Raten (oder zumindest auf einer vernünftigen Probe des kompletten Satzes) zu testen. Dies wiederum ermöglicht es uns, eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der Mittel des gegebenen Expertenberaters aufzubauen. Diese Verteilungsfunktion charakterisiert die EAs Rentabilität, Aggressivität und andere Parameter eindeutig. Die Definition der Vollständigkeit der Menge: Die Menge der gesamten historischen Raten-Daten bedeutet: für die realen Marktzitate gibt es ein RW-Muster, sehr ähnlich zu ihm. Mit der Zunahme der Raten in einem Satz wird die Ähnlichkeit absolut (Abstand (Norm) im Raum der Raten (Funktionen) zwischen der realen und der nächsten simulierten Raten Annäherungen null) Die Dummy-Strategie - eine Strategie, die Geschäfte von Die willkürlich gemacht werden, aber ohne die Kenntnis der historischen und aktuellen Preise. Die Ergebnisse der bisherigen Deals sind ebenfalls unbekannt. Wir haben nur die Zeit von Anfang an oder die Nummer des Münzwurfs bekannt. Der Dummy, wie es für einen solchen Charakter typisch ist, zahlt nie die Spreads, Provisionen und Steuern. Der Dummy kann auch negative Mittel haben. Der Satz von Raten ist mathematisch vollständig, - wenn die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion einer beliebigen Strategie des Dummys auf dem Satz sich einer Normalverteilung nähert. Das Set ist komplett - wenn es mathematisch und historisch vollständig ist. Testen auf historische Daten ist sicher besser als nichts. Aber es gibt einen Mangel an historischen Daten und es hat sich veraltet. Darüber hinaus können historische Daten in die Gestaltung der EA in Form von Optimierung aufgenommen werden - dann wie könnten wir auf ihnen zu testen Und so ist die Equity-Kurve der EA, auf historischen Daten, nur ein Abschnitt der Wahrscheinlichkeitsverteilung Funktion von Das Eigenkapital auf die historisch aufgetretene Umsetzung der Sätze. Und es kann nicht ein hinreichend vollständiges Merkmal eines Expertenberaters sein. Natürlich werden wir nie in der Lage sein, alle Feinheiten und Nuancen der realen Sätze in eine simulierte Rate zu integrieren. Die Simulation der realen Preise ist ein unerschöpfliches Thema für einzelne Artikel und Studien. Aber zunächst, um die Trendfolgesysteme zu testen, können wir einen relativ einfachen Simulator verwenden, der auf dem Random Walk mit einem Trend basiert. Ein einfacher Simulator mit der Fähigkeit, die Verteilungsfunktion zu bestimmen, muss nur an den Strategie-Tester angeschlossen werden. Ein weiterer Ort, wo die Simulator Preise erforderlich ist, ist die Schaufenster der EAs. Andernfalls würden wir es schwer zu sehen, was es ist, dass wir kaufen. Ich hätte eine Handels-EA gekauft, nachdem ich sie auf mehreren grundlegend verschiedenen Simulatoren und historischen Daten getestet hatte. Für jede EA, die verkauft wird, neben dem Preis, sollte es eine verbundene Wahrscheinlichkeitsverteilung Funktion der Fonds, und ein Simulator, von dem sie erhalten wurde. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion eines Expert Advisors - ist ein technischer Reisepass der EA und dessen Garantie vom Hersteller. Das Verbraucherschutzgesetz in der Russischen Föderation gilt für EAs wie alle anderen Produkte. Hier müssen wir aber zunächst ein Zertifizierungssystem für Simulatoren aufbauen. Indikator für Trend Mit der Idee der Trend einer Rate können wir die einfachste Trend-Indikator konstruieren. Anders als die Random Walk, sind die realen Preise als Bars dargestellt. Lets ersetzen die realen Preise mit dem Random Walk Preise. Jeder Balken wird durch einen einzigen Mittelwert (hoch niedrig) 2 ersetzt (siehe die Frage am Ende des Artikels). Lässt wegwerfen die Amplitude der Veränderungen und lassen nur die Zeichen. Wir erhalten eine Reihe von Plusen und Minusen wie -------. Zählen Sie die Anzahl der und - Trending-Chains und - und - Anti-Trending-Ketten für die letzten N Bars. Als Indikator nehmen wir den Wert von - - - - -. Aus Gründen der Bequemlichkeit können Sie eine Linie auf die Indikator, die Bewertung der Stärke des Trends: oder - Quadratwurzel von N. Der Indikator Code in MQL5 ist am Ende dieses Artikels (TrendingHL. mq5) angegeben. Abbildung 3. Trendanzeige, EURUSD, monatlicher Zeitrahmen. Die Preise sind fast immer Trends (über Null), und die Hälfte der Zeit ist ein starker Trend (oberhalb der oberen grünen Linie). Die Anzahl der Balken, nach denen der Trend ausgewertet wird N30 Nach dem Abspielen mit der Trendanzeige auf den EURUSD-Raten, beachten wir folgendes: Der Großteil der Zeit ist größer als Null. Das heißt, die Preise sind Trends. Der schwache Trend der Sätze wurde bereits diskutiert. Aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die realen Preise ist nicht immer Trends. Die Trendanzeige verzögert sich, wie alle anderen Indikatoren. Der Indikator für den Trend ermöglicht es uns, die Größe des Nonrandom Profits, die durch die Trending-Trading-Strategie in dieser Tabelle erhalten werden kann, abzuschätzen. Der Durchschnittswert des Indikators in der Figur beträgt etwa 7. Die durchschnittliche Änderung der Rate für einen Balken beträgt etwa 0,01 U. S. (ungefähr). 0,0170,07. Und so, von einem investierten Dollar, können wir verdienen etwa 7 Cent von Gewinn jeden Monat. Dies ist eine grobe Auswertung, aber es gibt uns eine Größenordnung. Wir haben über den Vermittler vergessen. Margin-Trading und Ein - und Ausstiegspunkte in den Markt. Die gute Nachricht ist, dass, anders als die Random Walk Preise, die tatsächlichen Preise ist Trends und lässt uns Geld verdienen. Die ernüchternde Tatsache ist, dass die Zinsen aus dem Kapital sehr niedrig sind und mit anderen Investitionsinstrumenten vergleichbar sind. Die Tatsache, dass der Trend im Durchschnitt über die Jahre positiv ist, gibt dem Indikator die Macht der Vorhersage. Wir können hoffen, dass der Trend der Preise weiter anhält. Trend kann man am besten auf großen Zeitrahmen sehen. Anti-Trend ist selten zu sehen. Trotz der Tatsache, dass es sich bei den realen Sätzen um ein Fraktal handelt, lässt sich das Konzept der Trendinvarianz unter einer Änderung der Skala (Zeitrahmen) nicht mit Sicherheit aussprechen. Eine korrekte Hypothese ist wahrscheinlich die folgende: Der relative Profit ist invariant unter den Änderungen der Skala. Trend - Trend, AverChangePerBar - die durchschnittliche absolute Änderung der Rate für einen Balken, TimeInBar - die Dauer des Balken in der Zeit (der Zeitrahmen). Inzwischen wird der Gewinn nicht nur in unterschiedlichen Zeitrahmen, sondern auch auf verschiedenen Handelsideen (zyklisch, Volatilität), für verschiedene reale Zinssätze und auf verschiedenen Anlageinstrumenten bewahrt. Die Rentabilität ist von oben durch eine Armee von Spekulanten und Investoren begrenzt. Von unten ist der Gesamtgewinn für alle Instrumente durch die Erhöhung des Gesamtvolumens des Kapitals oder, wenn wir verallgemeinern, durch die Entwicklung der Menschheit begrenzt. Auf der Grundlage des letzten Absatzes können wir einen Indikator für den Tendenzgewinn eines Satzes und unter Einbeziehung anderer Ideen und eines Indikators, des Gesamtgewinns, konstruieren. Indem wir ähnliche Indikatoren für andere Instrumente aufbauen, werden wir auf die Erforschung der Kapitalbewegungen auf dem gesamten Markt eingehen, und dann werden wir vielleicht in der Lage sein, die Raten genauer vorauszusagen. Lassen Sie mich den letzten Absatz näher erläutern. Es gibt zwei Arten von Vorhersagen der Preise: Wir wissen, dass es unmöglich, Gewinn mit dem Random Walks Preise machen. Wir erforschen die realen Zinssätze und sehen, dass die realen Zinssätze Trends aufweisen, die es auf lange Zeit gibt. Nun, da die Trends schon seit Jahren sind, können wir davon ausgehen, sie werden es auch morgen sein. Und das ist die ganze Vorhersage. Eine Art von Non-Randomness-Trend. Die Nicht-Zufälligkeit der Sätze wird durch das Wachstum des Gesamtbetrages des Kapitals erzeugt. Der Aufbau des Kapitals beläuft sich auf mehrere Prozent pro Jahr - gut, ist dieser Prozentsatz des Kapitals im Grunde, was wir von unserem Glücksspiel auf dieser Nicht-Zufälligkeit haben. Wir wissen, nicht nur die Geschichte der Preise, sondern die Bewegungen auf den benachbarten Märkten. Die Summe des Kapitals auf allen Märkten ist ein annähernd konstanter Wert. Wir erforschen die Bewegungen des Kapitals zwischen den Märkten, finden Trends und nutzen sie, um die Preise vorherzusagen. Der Gewinn hier wird proportional zum nicht-zufälligen Kapitalfluss zwischen den Märkten sein. Die Umsetzung solcher Vorhersagen auf MetaTrader 5 ist aber erst im Rahmen des Devisenmarktes möglich. Diese 7 Prozent der Trending-Profitabilität (siehe nicht-zufällige Trends), die wir durch den Indikator gezählt haben, ist die Summe der beiden nicht-zufälligen, oben betrachtet, und einige andere nicht-zufällige, die ich nicht einmal weiß. Die Märkte werden hier als nicht geschlossene (offene) Systeme mit Zufluss und Abfluss betrachtet. Zunahme Zufluss - Abfluss. Wenn der Zufluss größer ist als der Abfluss, dann ist der Markt (Marktzinsen) Trends. Wenn der Zufluss gleich dem Abfluss ist, dann ist der Markt trendlos. Wenn der Zufluss geringer ist als der Abfluss, dann ist der Markt Anti-Trending. Dieser Artikel enthält einen ernsthaften Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir mit dem Indikator für die Tendenz festgestellt, dass die realen Zinsraten tendenziell ansteigen. Aber andererseits argumentieren wir, dass die realen Raten innerhalb der Grenzen eines horizontalen Grundkanals schwanken. Und ein horizontaler Kanal - ist ein sehr starker Hinweis auf Anti-Trend. Also nach allem, ist die reale Rate Trending oder Anti-Trending Ein Gefühl der Harmonie schlägt mir vor, dass die Preise Trending ist, und keine grundlegenden horizontalen Kanal existiert. Das bedeutet, dass die historischen Höchst - und Mindestwerte ständig aktualisiert werden. Und die entsprechenden Krisen werden stärker und stärker werden, bis die nächste Krise das System zerstört. Im Allgemeinen ist dies verständlich, ein Trend - ist ein Zeichen, dass in dem System, einige Parameter (Eigenkapital) angesammelt wird, steigt. Wenn wir weiterhin ein System laden, wird es schließlich brechen. Es erfolgt ein Reset des akkumulierten Parameters, und ein neuer Entwicklungszyklus beginnt. Hier ist ein weiterer Artikel über den FOREX-Markt geschrieben. Diese Artikel finden Sie in Hunderten im Internet, mit einem durchschnittlichen Preis von einem Dollar pro Stück. Und die Zahl der freien Artikel kann nicht gezählt werden. So was ist neu in diesem bestimmten Artikel Für die Bequemlichkeit der Händler, werden die Eigenschaften der Random Walks präsentiert, und ein Indikator wird erstellt, die es uns ermöglicht, die realen Raten mit Trend aus den Random Walk Daten zu unterscheiden. Mit dem Indikator können wir die Gewinne beurteilen, die durch eine Trendfolgesteuerung erzielt werden können. Wir haben vorgeschlagen, der MetaTrader 5-Handelsplattform einen Tarifsimulator hinzuzufügen. Wir schlugen die Idee dieses Simulators vor. Frage: Warum sind die Durchschnittswerte für den Indikator (Hochniedrig) 2 berücksichtigt, da wir nicht mit diesem Preis handeln können. Und unter dem Durchschnitt ist gefährlich - die durchschnittliche (geglättete) Random Walk Rate wird Trend haben. Je mehr Mittelung (Glättung) gegeben wird, desto größer ist der Trend. Antwort: Lets checken. Um dies zu überprüfen, können wir die Preise ohne Mittelung nehmen, zum Beispiel einfach den Eröffnungs - oder Schlusskurs - der Trend bleibt, aber er kann auch nicht gesehen werden. Wir betrachten den Effekt der Mittelung des Trendindikators (EURUSD, Monatszeitrahmen). Der untere Indikator wird auf den Mittelwerten (High Low) 2 (trendinghl. mq5) berechnet. Der mittlere Indikator wird durch den Preis von Open (trendingopen. mq5) berechnet. Der obere Indikator wird durch den Preis von Close (Trendingclose. mq5) berechnet. Es ist offensichtlich, dass alle Indikatoren positiv sind, und die Preise haben Trend. Der mittlere Wert des Indikators für Open und Close ist jedoch nicht 7, da er für (High Low) 2 liegt und ungefähr 2 beträgt. Für die Präzisierungen, mit denen Schätzungen in diesem Artikel angegeben werden, ist der Unterschied nicht signifikant. Ich muss zugeben, dass die Mittelung hat künstlich erhöht die Tendenz der Preise. Mehr überzeugende, genaue, maßgebliche und anspruchsvolle Beweise (Messungen) der Trend der Preise können leicht in einer Suche gefunden werden, mit dem Stichwort: Trend, Beharrlichkeit, Hurst Exponent. Der Teil der Frage, Schließlich können wir nicht zu diesem Preis handeln ist ein unrealistisches Know-how. Der Gegner erwartet (und unbewusst sucht) den Indikator, obwohl er in der Lage sein wird, die Signale mit den Augen zu sehen und wissentlich mit seinen Händen handeln. Ich bin gezwungen, Sie zu enttäuschen. Computer töten manuellen Handel. Wie in dem Artikel bewertet, nicht-Zufälligkeit auf die Preise für 10 Prozent des Kapitals pro Jahr (genau auf die Reihenfolge). Solche Werte auf die Preise können nicht von den Augen gesehen und ergriffen von den Händen. Ein automatisierter Expert Advisor ist erforderlich. Die EA kämpft für ein paar Prozent des Kapitals in einem Jahr und in der nahen Zukunft, über das Zehntel-Hundertstel von einem Prozent. Aus diesem Grund brauchen wir einen Simulator, um die Bruchteile des Prozentsatzes des Profits zu verfolgen und zu optimieren. Bei der Prüfung von realen Sätzen ist es unmöglich, einen Teil eines Prozentsatzes oder sogar einen ganzen Prozentsatz des Gewinns pro Jahr zu erfassen. Deshalb gibt es sehr hohe Anforderungen an den mathematischen Motor des Simulators.
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