Profitieren Sie von der Bollinger Squeeze Youd hart werden, um einen Händler, der noch nie von John Bollinger und seine Namensvetter Bands gehört zu finden. Die meisten Chart-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn richtig angewendet. Sie sind auch unter den am wenigsten verstanden. Ein guter Weg, um zu lernen, wie die Bands funktionieren, ist das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst erklärt, wo und wo die Bands benutzt werden. Nach Bollinger, theres ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt der Bollinger Bands. Er nennt es den Squeeze. Wie er es ausdrückt, sind seine Banden durch Volatilität getrieben, und der Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Hier schauen wir uns den Squeeze an und wie er Ihnen helfen kann, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger-Bänder verwenden obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen einfachen gleitenden Durchschnittsband um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine echte Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen zu prognostizieren, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ einfach zu identifizieren. Denn Aktien wechseln zwischen Perioden geringer Volatilität, gefolgt von Perioden hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze-Gleichung: Bollinger Bandbreite (Top Bollinger Band (20 Perioden)) - Bottom Bollinger Band (20 Perioden) Einfache Moving Average Close (20 Perioden) Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem sechsmonatigen Low - niedriger Wert. Wenn Bollinger Bands weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch, und wenn sie nahe beieinander sind, ist sie niedrig. Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechsmonats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger-Bänder einen Mindestabstand von sechs Monaten erreichen. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen, sobald sie brechen ist etwas schwieriger. Bollinger schlägt vor, dass zur Bestimmung der Ausbrecherichtung, es notwendig ist, auf andere Indikatoren zur Bestätigung zu schauen. Er schlägt vor, den relativen Stärkeindex zusammen mit einem oder zwei volumenbasierten Indikatoren wie dem Intraday-Intensitätsindex (entwickelt von David Bostian) oder dem Akkumulationsverteilungsindex (entwickelt von Larry William) zu verwenden. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn die Indikatoren nach oben gehen, während der Kurs nach unten oder neutral geht -, dann ist es ein bullisches Zeichen. Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen, um auf Tage aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn der Preis ist höher, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, für einen Nachteil Breakout suchen, vor allem, wenn es wurden zunehmende Volumensspitzen an Tagen. Ein weiterer Hinweis auf Ausbruch Richtung ist die Art und Weise die Bands auf Expansion zu bewegen. Wenn ein starker Trend geboren wird, ist die resultierende explosive Volatilitätszunahme oft so groß, daß das untere Band nach unten in einer Aufwärtspause abbiegt, oder das obere Band wird in einem Abwärts-Breakout höher. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai-KBH-Ausbruch zeigt. Die Bandbreite erreicht im Mai einen Mindestabstand (angezeigt durch den blauen Pfeil im Fenster 2), gefolgt von einem explosiven Ausbruch nach oben. Man beachte den zunehmenden relativen Festigkeitsindex (gezeigt im Fenster 1) zusammen mit einer zunehmenden Intraday-Intensität (dem roten Histogramm im Fenster 2) und dem Akkumulationsverteilungsindex (die grüne Linie im Fenster 2), die beide (gezeigt durch die Linie A) zeigen Positive Divergenz mit dem Preis (nach Zeile B). Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli auftrat. Abbildung 1 Wöchentliche Tabelle von KB Home zeigt das Squeeze-Pattern-Setup im Jahr bis Mai 2003. Chart von Metastock zur Verfügung gestellt. Eine dritte Bedingung, auf die man achten muss, ist etwas, das Bollinger einen Kopfschaden nennt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Sicherheitsdienst unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als ob er die Händler dazu veranlaßt, den Breakout in diese Richtung zu bringen, nur um den Kurs umzukehren und den wahren und signifikanten Schritt in die entgegengesetzte Richtung zu machen. Trader, die schnell auf den Ausbruch handeln, werden im Abseits gefangen, was sich als extrem teuer erweisen kann, wenn sie keine Stop-Losses nutzen. Die, die den Kopffällen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und einen Handel in der Richtung der Umkehr eintreten. In Abbildung 2, Amazonas (Nasdaq: AMZN) sah zu geben, ein Squeeze-Setup Anfang Februar 2004. Bollinger Bands waren in einem minimalen Abstand voneinander entfernt, die nicht seit mindestens einem Jahr gesehen wurde, und es ist ein Sechs - Monat (siehe Zeile A im Fenster II). Es besteht eine negative Divergenz zwischen dem RSI (Zeile 1 des Fensters I), der Intraday-Intensität (Zeile 2 von Fenster II), dem Akkumulationsverteilungsindex (Zeile 3 oder Fenster II) und dem Preis (Zeile 4 von Fenster III) Zeigen auf einen Abbruch. Bei einem Kursrückgang über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt (orangefarbene Linie im unteren Volumenfenster) bei einem sinkenden Aktienkurs, der auf einen Anstieg des Verkaufsdrucks hinweist, zeigt sich das Volumen über den Normalwerten bei den Preisschwankungen. Schließlich wird die langfristige Trendlinie nach unten in der ersten Februarwoche verletzt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Penetration in der Langzeit-Supportlinie (Linie 5 von Fenster III) und eine anhaltende Volumenzunahme bei Abwärtsbewegungen bestätigt werden. Abbildung 2 Ein Squeeze in der Herstellung. Hier sehen wir auf dem wöchentlichen Chart von Metastock. Die Herausforderung liegt darin, dass die Aktie einen starken Aufwärtstrend gezeigt hatte, und ein Pfeiler der technischen Analyse ist, dass der vorherrschende Trend fortgesetzt wird, bis eine gleiche oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Dies bedeutet, dass die Aktie könnte sehr gut machen einen Kopf Fälschung nach unten durch die Trendlinie und dann sofort umgekehrt und Breakout auf den Kopf. Es könnte auch auf die Oberseite fälschen und brechen. Während es aussieht, zu bremsen, um den Nachteil zusammen mit einer Trendwende, muss man die Bestätigung, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat, und, falls es eine Fälschung ist, bereit sein, die Handelsrichtung ändern zu einem Momente bemerken. Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden mit hoher Volatilität, gefolgt von geringer Volatilität schwanken. Aktien mit einem halbmonatigen niedrigen Volatilitätsniveau zeigen, wie die enge Distanz zwischen den Bollinger-Bändern zeigt, im Allgemeinen explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung nicht-kollinearer Indikatoren kann ein Investor oder Händler bestimmen, in welche Richtung sich die Aktie am wahrscheinlichsten in dem nachfolgenden Ausbruch bewegt. Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Trading Tricks finden. Bollinger Bands Strategie 8211 Wie zum Handel The Squeeze The Squeeze ist eine Bollinger Bands Strategie, die Sie wissen müssen Heute I8217m diskutieren Eine großartige Bollinger Bands Strategie. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, es würde eine kurze Zeit dauern und würde in den Sonnenuntergang verblassen wie die meisten beliebten Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands es eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage-Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Banden bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bänder expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bands dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Chart gezeichnet werden, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich nutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoffkontrakte. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass die Volatilität nach längerer Zeitverkürzung für längere Zeiträume typischerweise auftritt und sich die Volatilität wieder stark ausdehnt. Wenn die Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für einen kurzen Zeitraum. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um den Handel und nichts anderes. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass IBM-Aktien den niedrigsten Volatilitätsgrad in 6 Monaten erreichen. Beachten Sie, wie der Preis der Aktie ist kaum bewegen, zum Zeitpunkt der 6 Monate Bandbreite Low erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus typischerweise den starken Richtungsbewegungen vorausgehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine, die Sie beginnen sollten, auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der dem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setup-ups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt, schnell zu steigen, nachdem Sie die 6 Monate niedrigen Niveau erreicht. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach dem 6-Monats-Bandbreiten-Tief. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6-Monats-Band-Breite aufzuwachen Niedrige Sachen, zum im Verstand zu behalten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen der Marktvolatilität, - expansion und - kontraktion. Denken Sie immer daran, dass die Märkte durch verschiedene Zyklen gehen und sobald die Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern, beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Wir wünschen Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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